Vix Rsi Strategie

Verwendung der VIX für Market Timing Die VIX oder Volatility Index können verwendet werden, um Ihre Trades auf den Markt Zeit. Dieses Markt-Timing-System wurde von Larry Connors entwickelt und hat sich als Connors VIX Reversals bekannt geworden. Es wird verwendet, um festzustellen, wann der Gesamtmarkt (SampP 500) wahrscheinlich umgekehrt ist. Halten Sie ein Auge auf diesen Indikator und verwenden Sie es zusätzlich zu Ihrem regulären Markt-Timing-Strategie. Was ist der VIX Der Volatility Index (VIX) misst die zukünftige Volatilität. Es gibt uns einen guten Hinweis auf das Niveau der Angst und Gier auf dem Markt. Volatilität ist mittlere Rückkehr. Dies bedeutet, dass Perioden mit hoher Volatilität werden schließlich wieder auf ihre Mittelwerte und Perioden mit geringer Volatilität wird schließlich zu ihrem Mittelwert steigen. Hohe Messwerte treten in der Regel nach einem Markt-Sell-off und Sie werden sich auf lange Positionen konzentrieren werden. Niedrige Messwerte treten gewöhnlich nach einer Rallye auf und Sie möchten auf kurze Positionen konzentrieren. Wir machen immer das Gegenteil von der Menge Hier ist ein Diagramm: Es gibt etwa 10 verschiedene Arten von VIX-Umkehrungen (genannt CVR-Signale). Hier sind zwei von ihnen: Die Verwendung der 10 Perioden gleitenden Durchschnitt Die erste verwendet die 10-Periode gleitenden Durchschnitt. Sie können diesen gleitenden Durchschnitt auf dem Diagramm oben sehen. Wenn der VIX 10 über dem 10 Periodendurchschnitt liegt, wird der SampP 500 verkauft. Es hat ein Extrem erreicht und wird wahrscheinlich zurückkehren, um die Oberseite. Sie wollen für lange Setups suchen, weil dies korrekt vorhergesagt Markt Richtung fast 70 der Zeit Dies ist das Gegenteil für kurze Setups. Suchen Sie nach dem VIX, um 10 unter dem 10-Perioden-gleitenden Durchschnitt zu erhalten, um nach kurzen Setups zu suchen. Verwendung der RSI-Anzeige Die zweite Taste verwendet die RSI-Anzeige mit 5 Periodeneinstellungen (siehe Tabelle oben). Wenn der RSI über 70 ist, ist der VIX überkauft und der Markt ist überverkauft. Suchen Sie nach langen Setups. Wenn der RSI unter 30 wird der VIX überverkauft und der Markt ist überkauft. Suchen Sie nach kurzen Setups. Ich habe das Diagramm oben im RSI-Feld mit grünen und roten Pfeilen markiert, um Ihnen die langen und kurzen Signale anzuzeigen. Denken Sie daran, dass die VIX-Umkehrungen verwendet werden, um Markt-Extreme im SampP 500 zu identifizieren. Damit diese Signale signifikant sind, sollten Sie sie verwenden, um diesen Index selbst zu handeln (SPY) oder Charts von Aktien zu finden, die ähnlich aussehen Chart der SampP 500. Lesen Sie mehr über diese VIX Reversals (und ein paar andere kurzfristige Trading-Strategien) in dem Buch, Short Term Trading Strategies That Work. Sobald Sie beginnen zu lernen, die VIX-Reversals und beginnen zu sehen, wie oft der Markt tatsächlich umgekehrt, wenn Sie mehrere Signale alle in die gleiche Richtung zu bekommen, werden Sie erkennen, wie wertvoll dieses Wissen ist. Sie werden auch einen enormen Vorteil gegenüber anderen TradersThis ist ein Twist auf eine VIX ETP-Strategie ursprünglich von Trading Markets vorgeschlagen. Und weitere von MarketSci getestet. Es ist eine Martingale-ähnliche Strategie, bei der der Händler eine Position in XIV (inverse VIX) einnimmt, wenn die Volatilität überkauft wird, und dann progressiv die Positionsgröße erhöht, wenn die Volatilität weiter steigt. Strategie-Ergebnisse, basierend auf TradingMarketss ursprüngliche Strategie, Handel XIV von Mitte 2004 bis heute: Ursprüngliche Strategie Regeln (1): Teilen Sie das Portfolio in 6 gleiche Einheiten. Kaufen Sie 1 Einheit am Schluss, wenn der RSI (2) von XIV unter 10 schließt. Addieren Sie 2 zusätzliche Maßeinheiten, wenn XIV unter Ihrem Eingangspreis an jeder möglicher Stelle schließt. Fügen Sie eine endgültige 3 Einheiten, wenn XIV schließt unter Ihrem zweiten Einstiegspreis an einem beliebigen Punkt. Schließen Sie alle Positionen, wenn RSI (2) über 50 schliesst. Wonk stellt fest, dass Transaktionskosten und Rutschung auf 0,1 von jedem Trade (0,2 Round-Trip) angenommen werden. Die Rückgabe an Bargeld wurde ignoriert. Daten vor dem Start der einzelnen ETP wurde bis zum Jahr 2004 simuliert. In der Lage, dies genau zu tun, mit einer Kombination der Indizes und die Futures-Daten, auf denen diese ETPs basieren. Lesen Sie mehr über die Simulation von Daten für VIX ETPs. Die Strategie verbringt wenig Zeit auf dem Markt, hat aber meist konsistente Ergebnisse erzielt. Das Problem liegt in diesen fiesen Drawdowns während des Absturzes 2007/08. Diese Art von katastrophalen Ereignissen sind natürlich der Fluch einer Martingale-ähnlichen Strategie. Aber VIX-Futures während des Absturzes 2007/08 wurden oft stark rückgängig gemacht (begünstigt VXX, nicht XIV), was bedeutet, dass jede lange XIV-Position in diesem Moment extrem riskant gewesen wäre. Also in dieser Torsion zu TMs-Strategie, testen wir nur Handel XIV, wenn die VIX-Futures-Term-Struktur stimmt mit dem Handel (d. H. Ist in contango). Die Ergebnisse dieses überarbeiteten Tests sind in orange, im Vergleich zu der ursprünglichen Strategie in blau. Die überarbeitete Strategie bewahrte die meisten der ursprünglichen Strategien Gewinne, während sich die schlimmsten der Drawdowns. Wieder traten die meisten der ursprünglichen Strategien größten Verluste während Perioden der starken Rückwärtsbewegung auf, in denen der Händler logisch gewesen sein würde, über das Setzen auf eine Position in XIV, also trotz einer kleinen Stichprobengröße, zu denken, ich denke, daß die Torsion, die hier gezeigt wird, Flügel hat. Im mit unseren eigenen internen Metriken, um den Zustand der VIX-Futures-Term-Struktur zu beurteilen, aber Ergebnisse, die ähnlich im Geiste, die mit einfachen Ansätzen wie die, die in unserer vorherigen Post. Ich präsentiere diesen Test für Diskussionen, aber persönlich, die Idee, einen Martingale-ähnlichen System auf etwas so flüchtig und potenziell gefährlich wie VIX ETPs, macht mich furchtbar nervös. Diese Produkte können sich gegen uns sehr schnell bewegen, und ich denke, über die langfristige, waren besser bedient auf der Suche nach reduzieren Position Größe als Trades bewegen sich gegen uns, anstatt sie zu erhöhen. Wenn die Strategien, die wir auf unserem Blog (einschließlich dieser ein) signalisieren neue Trades, wir eine Warnung auf dem Tagesbericht an Abonnenten geschickt. Dies ist völlig unabhängig von unserer eigenen Strategie8217s Signal es dient nur ein wenig Farbe in den täglichen Bericht hinzufügen und ermöglichen Abonnenten zu sehen, was andere quantitative Strategien über den Markt sagen. Click to see Volatility Made Simples eigene elegante Lösung für das VIX ETP Puzzle. Guter Handel, Volatilität Made Simple (1) In TradingMarkets ursprünglichen Post. Sie kürzten VXX, wenn der RSI (2) von VXX über 90 geschlossen. In der realen Welt kann Shorting VXX unzuverlässig sein, so Ive die Strategie auf den Kopf gedreht und angenommen, wir gingen lange XIV, wenn der RSI (2) von XIV unten geschlossen 10. Diese sind im Wesentlichen die gleiche Strategie, mit unserer Version ist einfacher, tatsächlich auszuführen. Post navigation Kategorien Aktuelle Beiträge